Инвестиции в HFT трейдинг на Форекс.

Инвестиции в HFT трайдинг

Всем привет! В этой статье расскажу про инвестиции в HFT трейдинг на Форекс и его доходность.

Что такое HFT трейдинг?

High-frequency trading в переводе с английского означает высокочастотная торговля, т.е. когда за короткий период времени совершается множество торговых операции. Как правило, торговля осуществляется с помощью механических торговых систем с использованием мощных серверов, расположенных рядом с центром торговли. Это позволяет высокочастотным трейдерам поймать самые маленькие колебания рынка и зарабатывать на них.

Основная стратегия HFT трейдинга.

Мое предложение основывается на краткосрочных изменениях цен на различные товары на разных биржах. Да, одинаковые товары на разных биржах могут иметь разное значение цены в определенный, очень короткий период времени. Применимо к Форекс это выглядит так. Форекс — это не централизованное место обмена валюты. Основная массе торгов проходит на MFT площадках, ECN и непосредственно через банки. Так вот, имея доступ ко всем крупным поставщикам ликвидности в определенный момент времени у банка X мы можем купить евро за 1.1200, в продать банку Y за 1.1203. Таким образом мы зарабатываем 3 пункта практически без риска. И таких в день происходит огромное множество и не только по валютной паре EURUSD. Вопреки расхожему мнению о том, что такой поток токсичный на Форекс и его надо запретить, он таковым не является поэтому банки и ECN площадки и другие игроки, которые выводят все сделки на рынок без проблем исполняют такие ордера.

Основные факторы успешных инвестиций в HFT трейдинг на Форекс.

На данный момент, основным фактором успешного HFT трейдинга на Forex является скорость. Для успешной торговли необходимы скорости не больше 100 мс. Однако, за счет кросс-соединения ее можно увеличить до 10 мс.

Вторым фактором является совершенство программного обеспечения, применяемое в трейдинга, а именно его работа без сбоев и ошибок. При наличии ошибки HFT робот способен в считанные часы потерять много денег.

Наличие денег и доступа напрямую к ECN, MFT, маркет-мейкерам и банкам без участия брокеров. Это снижает комиссионные издержки и увеличивает скорость работы. Получить доступ к отдельным ECN площадкам можно располагая от 50 тысяч долларов.

Наконец, текущая ликвидность на финансовых рынках. Ликвидность — это мера того на сколько легко или сложно продать/купить нужный актив по запрашиваемой цене в определенный момент времени. Обычно, летом активность игроков снижается и ликвидность падает.

Доходность HFT трейдинга.

При грамотной организации и обеспечении отличных условий HFT трейдинг способен приносить до 5% прибыли в месяц без особого риска для капитала. А это 60% годовых.

Инвестиции в HFT трейдинг на Форекс.

HFT трейдинг на Форекс является для меня одним из направлений деятельности. Мы с командой в плотную приблизились к тому, чтобы каждый наш торговый день был прибыльным, даже в условиях снижения ликвидности на валютном рынке. В нашем распоряжении дорогостоящая сетевая инфраструктура с кросс соединениями к центрам обработки данных Equinix в Лондоне и Нью-Йорке.

В ближайшее время, нам понадобятся средства для масштабирования этого проекта и выхода, на новый, совершенно другой уровень развития в HFT трейдинге. Масштабирование будет заключаться в установлении прямых отношений с остальными MFT, ECN и прямой выход на банки (маркет мейкеров).

Предложение.

Я готов предложить сотрудничество заинтересованным в этом проекте инвесторам на долгосрочной основе. Поэтому я готов обсудить условия сотрудничества при наличии заинтересованности в инвестициях от 1000 долларов на срок от 1 года. В замен, я готов обеспечить с помощью HFT трейдинга доходность до 24% годовых в долларах США. Однако, я обязан предупредить, что несмотря на все достижения присутствую небольшие риски не более 5% от суммы, а также шанс того, что средства будут возвращены с доходом, но значительно раньше, чем через год.

По всем вопросам прошу связываться со мной через контакты.

Планы на будущее. IPO, SPO, венчурные инвестиции и проп трейдинг.

Всем привет! В этой статье хочу рассказать свои планы на будущее. Быть частным инвестором круто, но хочется большего. И для этого, на данный момент есть все возможности. Ниже опишу, чем я планирую заниматься и в какую сторону двигаться после решения организационных моментов и буду очень признателен за обратную связь в комментариях. Итак, поехали..

Инвестиции в IPO и SPO.

Что такое IPO я писал тут, а SPO — тут. И на данный момент, это самый востребованный продукт среди посетителей моего сайта! Я понял, что очень и очень многие инвестируют в IPO. Однако, из-за отсутствия предложения никто не инвестирует в SPO, а также пропускается масса других IPO, в которых не предлагают участие Freedom Finance и UT. Однако, предлагает Exante, но порог входа великоват для розничного инвестора.

Мне как и любого инвестора волновали 3 вопроса: снижение комиссии при участии, увеличение аллокации, уменьшение LockUp периода.

Решение я нашел. В перспективе я получаю доступ ко всем без исключения IPO и SPO, проводимым на биржах США, с минимальной комиссией и без LockUP периода. Единственное пожелание — это удержание акций более 31 дня после размещения. Такой подход повысит аллокацию для меня при следующем размещении. Но, что радует продать всегда можно раньше. И за это нет дисконта в 10-20% от цены, как при использовании форвардных контрактов. Плюс к этому деньги будут находится под защитой SIP на сумму до 500 000 долларов + страховка от Loyds of London до 24.5 млн. долларов. А это огромный плюс, на мой взгляд.

Предложение. Делаю это все для себя, но уже очень много людей спросили о такой же возможности для них. Естественно, если ты можешь предложить остальным что-то полезное и классное, то нужно это делать и получать за это вознаграждение. Поэтому, прошу высказать мнение в комментариях, какие условия участия в IPO и SPO с вышеупомянутыми преимуществами вы считаете адекватными? Это верх демократии, на мой взгляд. Если всех все устроит, то именно на этих условиях и будет проходить работа. Можно писать в комментариях или лично мне в контакты.

Венчурные инвестиции и PRE IPO.

Я ранее писал о том, что в Европе и США есть площадки для инвестирования в акции компаний на начальной стадии своего развития. Если нет, то прочитайте тут. Так вот, после запуска проекта будет доступна покупка акции компаний на ранней стадии. В этом моменте у меня есть вопрос: предлагать к покупке вообще бумаги на выбор или анализировать и предлагать только их часть?

Кроме этого, можно будет купить акции SpaceX, Robinhood, Airbnb и многих многих других на внебиржевом рынке, т.е. с рук задолго до публичного предложения. При выходе вышеуказанных компаний на IPO успех практически гарантирован. Есть момент, что минимальный лот по каждому эмитенту составляет 100 000 долларов США. Времени удержания нет, как и прочих ограничений. Можно купить и продать в любой момент, по цене на момент сделки.

Предложение. Как и участие в IPO и SPO, участие в венчурных сделках и Pre IPO делается в первую очередь для себя. Если есть интерес к данной теме, прошу высказать мнение по поводу приемлемых условий и формата участия в данной деятельности.

Проп трейдинг на Форекс.

Юридическое оформление проекта позволит мне открыть счета у лучших поставщиков ликвидности и обеспечить лучшие условия для трейдинга на Форекс. Для доступа к торгам будет использоваться терминал ProTrade 3. Работа будет построена следующим образом, что для начала нужно торговать на свои и показать результаты, после анализа которых будет принято решение об инвестициях в трейдера. Пока это самое медленное направление, так как большинство трейдеров хотят денег, не не хотят ответственности за эти деньги. И тем не менее именно с него я начал и хочу его продолжать до победного конца. Какие будут условия будет известно уже после запуска.

Возможно, получу доступ на биржу Бинарных опционов Nadex под контролем комиссии по срочному рынку США. Если будет на это спрос.

Инвестиции в команды трейдеров и алготрейдинг.

На данный мне известно несколько толковых долгоиграющих команд управляющих трейдеров. Основная масса из которых, использует алгоритмы для совершения торговых сделок. Вход начинается от 30000 долларов для одной команды. Абсолютно все команды имеют подтвержденную торговую статистику за несколько лет. Мои планы на будущее включают в себя инвестиции в данные команды, но текущий объем личных средств не позволяет инвестировать везде и всюду. А запуск проекта позволит участвовать всем, при этом вход будет меньше.

Напишите, пожалуйста, интересны ли такие инвестиции и какие условия вы считаете адекватными. Буду очень признателен за мнение.

В общем и целом пока у меня такое виденье своего проекта. План большой и амбициозный, но реализуемый.

Большая просьба, пишите в комментариях, свое мнение по поводу моего предложения. Нужно или нет и в каком объеме.